一键复制
在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
商业银行经济环境篇一
导语：银行是在经济发展过程中产生的，其发展的根本动力是经济发展中的投融资需求和服务性需求。经济环境构成银行运行的基础条件和背景，经济发展状况直接决定和影响银行经营状况。
宏观经济状况包括经济发展水平、状况和前景等方面。
经济发展水平决定了银行的资金实力、业务种类和经营范围。
经济发展状况和前景影响经济主体的收入、资产价值和对未来的信心，从而对银行的经营管理产生直接影响。
宏观经济发展目标衡量指标指标释义
经济增长国内生产总值gdp：本国居民和外国居民在一定时期内所生产的、以市场价格表示的产品和劳务总值。区分国内生产(常住居民生产)和国外生产。
充分就业失业率指劳动力人口(年龄在16岁以上具有劳动能力的人的全体)中失业人数所占的百分比。我国公布的是城镇登记失业率(根据在当地就业服务机构进行求职登记的人数统计城镇失业人数)。
物价稳定通货膨胀率常用指标有消费者物价指数(使用最多)、生产者物价指数、国内生产总值物价平减指数(按当年不变价格计算的国内生产总值与基年的比率)。
国际收支平衡国际收支包括经常项目(反映一国的贸易和劳务往来状况，是最具综合性的对外贸易指标)和资本项目(集中反映一国同国外资金往来的情况，反映一国利用外资和偿还本金的执行情况)。
又称经济循环或商业循环，是指经济处于生产和再生产过程中周期性出现的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复的`一种现象。
分为四个阶段：繁荣、衰退、萧条和复苏。
经济波动的周期性会在很大程度上决定商业银行的经营状况。一般来说，如果经济处于繁荣时期，银行业整体的经营状况就会比较好，如果经济处于严重的衰退之中，银行业整体上也难以保持健康。
(1)构成：产业结构、地区结构、城乡结构、产品结构、所有制结构、分配结构、技术结构、消费结构等。
(2)对商业银行的直接、间接影响
经济结构会直接影响社会经济主体对商业银行服务的需求，从而在一定程度上决定商业银行的经营特征。
国民经济可分为第一产业(农、林、牧、渔业)、第二产业(采矿、制造、建筑、电力、燃气及水的生产和供应业)、第三产业(其他行业)。由于我国经济中第三产业所占比重较低，从而限制了银行中间业务的发展。
(4)消费与投资的比例
gdp的构成(从支出角度看)消费私人消费(不含私人购买住房的支出)
政府消费
投资(又称资本形成)固定资本形成(含房地产和非房地产投资)
存货增加
净出口出口额—进口额
在中国，推动整个经济增长的主要力量是投资，决定了商业银行的主要业务对象是企业。我国许多商业银行提出向零售方向发展的经营战略，但是否能够实现以及实现的速度将取决于我国从总体上启动和提升国内个人消费需求的程度。
经济的全球化及由此导致的金融全球化，必然引起为经济发展服务的银行的全球化，并由此对银行带来巨大影响。
商业银行经济环境篇二
;前言：区域经济是整体经济发展的基础，近年来，我国的区域经济发展发生了根本性的变化，呈现出多极化、跨行政区域化、跨国界化、跨行业化，超大型化等新特征。而资金融通方式也相应地随着跨区域经济发展的状态，也悄然发生这变化，因此，对城市商业银行的金融服务提出了新的要求，即必须在针对性地服务区域经济，针对跨区域经济发展出现的新特征，采取相应地助推策略，才能适应激烈的竞争环境，实现自身发展。
一、西江经济带、粤桂黔高铁经济带发展背景
2014年7月，国务院批复珠江-西江经济带发展规划。2016年10月14日上午，柳州市委常委会议审议并原则通过了《粤桂黔高铁经济带合作试验区（柳州）广西园区发展总体规划（2016-2030）》，从总体要求、空间布局、产业发展，基础设施建设等多个方面对柳州进行了规划，将柳州打造成粤桂黔高铁经济带先进制造业和现代服务业联动发展、产业开发合作和转移承接创新发展的引領示范区。
二、柳州在两个经济带发展中的重要地位
发展战略的先后部署，使柳州的区域地位更加举足轻重，而柳州的经济也更多地转向了引领和主导区域发展，辐射带动作用也在持续强化，其“龙头”“核心”特征日益凸显。作为全国老工业基地调整改造规划的工业基地之一，柳州在西江经济带的核心地位无可取代。
三、产业拉动，经济提速，柳州成为西江经济带中的龙头城市
近年来，柳州不断加强区域合作交流，依托大型骨干企业，以建设广西柳州汽车城为重点，不断调整和优化汽车产业结构，向开发高附加值的汽车产品转变，形成完整的汽车零部件生产体系。同时重点提升装载机、挖掘机和起重机的研发和制造能力，围绕东盟、印度、拉美和东欧打造国外市场，形成柳州工程机械世界范围内的系统布局。国家新型工业化产业示范基地增至两个，柳州现代先进制造业生产基地日渐成型。
四、产业的发展需要企业助力，企业的发展离不开金融提供动能
企业是经济的发展的助推力，而银行业在推进企业发展中的地位更是举足轻重。2012年至2016年期间，金融行业在对广西国内经济总产值的贡献度已超过10%，而商业银行在其中更是发挥着重要的作用。广西全区gdp呈逐年增长的态势，平均增长率达到9.01%。在人民币贷款余额方面，全区同样呈现逐年上升的态势。显而易见，贷款及存贷余额与经济发展之间正呈现正相关关系，每年持续投入信贷资金在助推区域经济的发展方面起到了积极且重要的作用。
五、发挥城商行优势，打造供应链金融，带动产业转型升级
（一）发挥城市商业银行服务地方经济优势。
1.确保地方经济稳定发展平衡。政府高效配置资源和调动资金的基本手段，财政和金融。商业银行的自身利益和地方企业的利益最终也是地方政府的利益，政府以最大努力扶持地方的优势企业以及优势产业发展，从而不断培育地方新的经济增长点，并且将贷款投向的失误真正的减少到最低限度，以达到资产质量最优和利润最大化的目标。
2.促进地方经济发展。城市商业银行是形成区域资本积累的重要载体，为区域经济发展源源不断地输入资本“血液”。城商行的存在，支持了地方经济建设和中小企业发展，为城市居民提供了完善的金融服务，成为地方经济发展中不可或缺的金融力量，为地区经济社会发展做出了积极贡献。
3.活跃金融市场，支持小微企业发展。不少城商行在深耕当地业务和聚焦细分市场的过程中，在零售、小微、社区等领域坚持特色定位、做强特色业务，使得原来覆盖不到、服务不好的金融需求有了全新的供给者。部分城商行还抓住“互联网+”的历史机遇，利用大数据、云计算、移动互联等新一代信息技术，开设直销银行、网上商城，探索电视银行、微信银行等，为金融创新增添了新的力量。
（二）经济发展，供应链金融应运而生。
近年来，供应链金融作为商业银行一种新的业务模式，在国内银行业中得到较快发展，成为商业银行新的业务增长点，即银行围绕核心企业，管理上下游中小企业的资金流和物流，并把单个企业的不可控风险转变为供应链企业整体的可控风险，通过立体获取各类信息，将风险控制在最低的金融服务。在国内经济持续转型升级的大背景下，金融端成为供给侧改革的关键。尤其在从制造大国向制造强国迈进，“产融结合、脱虚向实”的背景下，供应链金融应“产业发展需求”而生，成为金融端供给侧改革的重要抓手。
（三）供应链金融为行业金融服务提供支撑
供应链金融是针对供应链上下游企业的资金融通，它必须以核心企业的信用为担保，并对供应链上下游企业展开产品设计工作，保障企业不存在资金紧缺问题。一方面，可以把资金融入到处于发展弱势的中小企业中，帮助其解决融资问题以及供应链失衡的问题，促进整个供应链正常运行；另一方面，银行需要参与到供应链上的企业的日常管理中去，这样既可以为其发展提供广阔的空间，还可以对资金流、物流进行有效的监督，进一步提高企业的抗风险能力。
（四）以汽车行业为例，供应链金融模式助力柳州产业升级
1.抓住柳州市场核心（龙头）企业。
选取柳州市区行业内实力较好的汽车生产制造企业，银行通过给予该企业项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票等，为其提供一系列贸易融资和结算服务，优化核心企业改善财务报表，优化债务结构和降低财务成本，协助企业进行资金集中管理，有效控制企业资金风险。
2.做好产业链上下游客户群体的配套服务。
①汽车制造业产业链上游企业多数为零部件及配件的制造企业，他们资金多数用于需要购买原材料及设备进行生产。但由于汽车生产商的回款账期较长，对上游供应商的应付账款及下游的应收账款以及存货等，往往影响到相关企业的现金流，需要进行融资来补充流动资金的正常周转。②汽车产业链的下游，受到汽车生产企业的约束较大，需要支付大部分或全部采购货款，加上汽车存货等，都需要较大量资金，其融资需求也较强烈。③在对汽车供应链金融的末端消费者，城市商业银行更应抓住产业链延伸市场，紧跟产业链中汽车经销商网络优势及客户群优势，发展汽车消费类贷款，针对乘用车、商用车等不同用途的消费者或对不同类别的客户群体设计不同的汽车消费信贷产品，充分挖掘汽车消费市场的金融需求。
3.紧抓地方融资政策，为供应链中小微企业解决融资难问题。
因产业链延伸，上下游部分小微企业因话语权缺乏，在企业发展的过程中急需大量资金，城市商业银行可根据小微企业的实际需求，创新推出符合小微企业发展的新产品。为解决小微企业融资贵的问题，该行坚决落实自治区“降成本41条”及国家贷款利率、小微企业流动资金贷款无还本续贷政策，根据客户担保方式、客户分类、市场及行业特色，对微小贷款实施差异化定价策略。
4.根据产业集群，建立專业服务团队。
广西城商行因为经营地域的限制、区域内产业集群的有限，只需立足区域经济实际，整合优质资源发展具有经济价值的几个行业金融，扬长避短，以自己的区域优势弥补资金体量的不足。可根据产业集群的不同组建专门的经理服务团队，从不同金融产品部门进行人员组合，明确不同团队负责的行业，将一个产业链上的供货商、生产商、经销商集中到一个团队中进行专业化经营。从远期来看，这也有助于打造一支专业团队，甚至可以根据产业分布集中区域设立特色支行，这样极大提高专业服务能力和服务效率，大大促进产业经济发展。
六、各方联手合作，为柳州经济发展助力
1政府重视并强化职能。①重视金融创新，结合柳州产业发展规划，确立金融机构在产业升级过程中的创新方向，引导金融创新补短向服务实体经济靠拢。同时利用优惠政策吸引国内外银行、保险、证券、信托等金融产业入驻，让丰富的金融服务体系为柳州产业升级注入更多力量。②发挥政府桥梁纽带作用，多渠道多方式创建政银企合作平台，引导重大产业、重大项目与金融机构顺利完成对接，解决项目建设过程中资金融通问题，营造良好金融环境，保障金融市场稳定、和谐发展。
2发挥监管机构监测职能。按照银行对重点产业、重点项目、重点企业的信贷投放和金融服务进行量化考核，推出切实可行考评机制及奖惩机制，每年对金融机构进行指标评价，对贡献突出的给予奖励，对于给社会带来负面效应的应及时制止并对给予惩处，密切关注金融风险重点领域，加强金融监测和信息通报，加强监管机构间的沟通协调。
3立足实体经济，城商行主动作为，积极促进产业转型升级。①城市商业银行应有效结合地方政策，加大对城市发展中重点产业、重大项目的信贷投放力度，紧跟国家产业政策发展方向，及时根据风险状态做出审慎调整和战略性退出，加大产品及服务创新，提升金融支持的质量和水平，维护柳州良好健康的金融环境。②企业在不断发展变化，对于金融的需求也日新月异，要不断深入市场，对企业及产业发展需求进行精准分析，深入产业链上下游企业中，建立客户需求精确分析系统，以最有效的产品和服务最大程度地满足客户需要，并根据需求变化与市场检验情况不断优化自身产品，以适应柳州经济发展、市场环境、客户需求。③突破传统发展模式，城商行要加强与与证券公司、保险公司、担保公司、租赁公司等同业间的业务合作。
七、总结
本文先就广西城市商业银行所处发展背景进行了介绍，指出在城商行在建设西江经济带、粤桂黔高铁经济带的大背景下应该把握机遇，发展自身的同时助推区域经济发展。然后分析了广西城市商业银行目前的发展情况和遇到的问题，最后从供应链金融及产业金融的角度，为广西城市商业银行发展提出了建议。指出如果能够广西城商行如果能够积极改革，以供应链金融作为指导变革思路、改革产品，政银企等各方合力，必然能在跨区域经济发展中做出更大的贡献。
相关热词搜索：;商业银行经济环境篇三
;摘 要 近几年来，我国金融机构的资产管理业务正在持续扩大规模，截止到2019年末，全国总业务规模已达到百万亿元以上。经过长期的经济发展，商业银行已成为我国经济体系的重要组成部分。虽然在常态经济环境下，商业银行仍存在一些从根本上难以控制的风险，如利率和信用等风险，但是商业银行完全可以通过资产负债管理来控制这些风险，并在控制的过程中实现利润最大化。本文重点分析了经济新常态下商业银行资产负债的管理现状以及管理转型的有效策略。
关键词 经济新常态 商业银行 资产负债管理
现如今，我国的经济趋势已迈入新常态，金融行业正面临着产业结构升级、经济增长方式转变等压力，这对我国商业银行发展提出了严峻考验，包含商业银行的资产负债管理及其管理模式。而商业银行的主要风险控制工具就是资产负债管理，为了实现安全性、流动性和效率性的管理目标，就要考虑市场监管的相关限制条件与要求。因此，加强商业银行的资产负债管理，创新金融服务型产品，增强市场竞争力，对我国商业银行的发展具有重要意义。
一、银行业经济新常态下的概念与特点
经济新常态下，我国银行业的发展有着显著变化，具体表现在扩张速度减慢、经营成本提升、利润增长率下降、信贷风险增加以及市场利率化进度加快等。基于以上形势，银行业应该进行不断改革与创新，以适应“新常态”的变化趋势。
银行业经济新常态下呈现出以下特点：
1.银行信贷速率逐渐平稳，应尽快对自身进行转型发展；
2.银行要对传统的盈利模式进行转变；
3.银行要重视对金融的创新，并开拓融资渠道与方法；
4.银行要重点把控不良贷款和经营风险问题；
5.银行要加强自身的责任和守法意识。
二、经济新常态下商业银行资产负债管理的现状分析
（一）信贷安全
经济新常态下，商业银行的经济增长速率与不良贷款率呈现出负相关的状态，从而增加了银行的信贷风险。通常在宏观经济下，当经济相对繁荣时，企业对银行的贷款频率和次数都会提升。对此，银行的信贷政策也会相对宽松，在一定程度上提高了企业的盈利能力，同时也减少了不良贷款率。而当经济衰退时，企业的盈利能力下降，同时加大了对资金的周转难度，企业难以偿还贷款，就会造成不良贷款的现象。而不良贷款率过高，将直接影响到银行的信贷资产，造成资产流动紧张、贬值，无形和有形资产在短时间内没有得到有效解决，因此产生银行的金融危机。
（二）盈利能力
经济新常态下，商业银行的经济增长率和净利润呈现出正相关的状态。在宏观经济下，为企业提供资金服务是商业银行的主要职能之一。随着外部经济环境的变化，银行的盈利能力也会随之变化。如果外部经济恶化，对于资本的投入量就会相对降低，而社会对资本的需求减少会直接导致银行存贷款的减少，在一定程度上降低了银行的盈利能力。
三、经济新常态下我国商业银行资产负债管理转型的有效策略
（一）保障信贷安全的措施
1.对信贷管理制度进行完善：银行中的每个部门都要严格遵循分权、有限授权的原则：全体员工坚守各自的岗位职责，本职工作要做好；
员工自身的业务操作要具有专业化标准，并重视信贷人员的风险控制意识的培养，从而降低不良贷款率。
2.对资产负债管理模式进行完善：通过当前的经济形势，来调整资产负债管理结构，掌握资产负债的决策程序和管理模式，形成以风险控制为基础的管理体系，并通过相关的绩效考核和奖励制度对员工进行约束。
3.对现有的信贷资产管理进行完善：通过债务重组等方式解决不良贷款的问题；
对于高危低收的资产，可以适当采取强制手段来调整等。
（二）保障盈利能力的措施
1.提升资产的配置能力和多样性：商业银行可以对资金交易业务进行拓展，从而对债券的投资比例进行提高，降低信贷资产比例；
商业银行可以根据自身的国际化和综合化特征，来对融资组合进行创新，并增强各个部门的相关业务之间的联动能力；
通过相关措施来提升表外理财业务量和资金收入，从而达到银行中间业务收益增长的目标。
2.对银行资金转移定价体系进行完善：对于商业银行的发展目标来看，实施内部资金转移定价体系的作用体现在：可以形成客户和产品的科学评估体系；
运用该体系来对产品定价进行指导，有利于处理银行定价混乱等现象；
并加强商业银行对绩效考核制度和资源配置制度进行完善。
3.对银行存贷款的定价标准制度进行完善：先以raroc定价作模板，建立不同地区和分行业客户的raroc定价准则，以此来提升科学化的贷款利率。然后完善会计核算系统的利率功能，满足商业银行针对不同产品和不同客户的不同定价要求，为精细化的定价管理奠定基础。
四、结语
经济新常态下，安全性、流动性和效率性是商业银行資产负债管理的核心内容，一方面能够充分提高商业银行的盈利能力，保障信贷安全；
另一方面，对完善金融市场体系具有重要意义。因此，商业银行资产负债管理的现状和挑战，对商业银行的经营管理者提出了更高标准的要求，管理者应根据银行的相关业务和资产负债情况，判断市场利率走势，抓住市场时机，加强风险管理，优化资产负债结构，从而推动商业银行的转型发展。
参考文献：
相关热词搜索：;商业银行经济环境篇四
在自治旗深入学习贯彻“三个代表”，全面加强单位优化经济发展环境建设中，我支行上半年主要开展了“三个代表”在岗位”创先争优活动。现如下。
为加强公民道德建设，提高青年干部职工道德素质，促进支行“双文明”建设，我单位在全行40岁以下干部职工中开展“三做”活动，即：在社会上做一名好公民、在单位做一名好员工、在家庭做一名好成员。
为使这项活动达到预期目的，增强青年干部职工对社会、单位和家庭责任感，对“三做”活动提出了具体要求。在社会上做一名好公民就要做到文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境、遵纪守法；在单位做一名好员工就要做到爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会；在家庭做一名好成员就要做到尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结。
通过开展“三做”活动，一是使青年干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观，增强为全面建设小康社会而奋斗的信心和决心；二是使青年干部职工坚持全心全意为人民服务的宗旨，弘扬解放思想、实事求是，与时俱进、勇于创新，知难而进、一往无前，艰苦奋斗、务求实效，淡泊名利、无私奉献的时代精神；三是使青年干部职工不断增强自立意识、竞争意识、效率意识、民主法制意识和开拓创新意识；四是引导青年干部职工加强道德修养，提高道德水平，做一个真正有益于社会、有益于集体、有益于家庭的人。
为迎接中国共产党建党83周年，结合优化经济发展环境这一主题，通过宣传、教育和创建文明单位活动，有效地统一思想、增加凝聚力、使干部职工积极投入金融改革和人民银行各项工作中，掀起学习“‘三个代表’在岗位”创先争优活动新高潮。
一是开展了“共产党员岗位承诺”活动。要求每位共产党员在本职工作岗位上要履行好如下承诺：不让本岗位领导职责和领导布置的任务在我手中延误；不让各种差错在我手中出现；不让规章制度在我这里荒废；不让服务对象在我这里受到冷落；不让～和有损社会公德的现象在我这里发生；不让人民银行的形象在我这里受到影响。
二是在一线窗口开展了“争创党员先锋岗”活动。在先锋岗工作的党员行为置于群众的监督之下。公示岗位职责，主动接受社会监督，进一步增强了工作透明度，提高自身的.服务水平。
同时，我们行还认真贯彻分行党委组织部门关于加强党的基层组织建设和党的队伍建设指导精神，提高党员干部学习贯彻“三个代表”重要思想的自觉性、更好地发挥基层党组织的战斗堡垒作用和广大共产党员的先锋模范作用。以“工作争先、服务争先、业绩争先”培养造就一支“学习优、作风优、素质优”的党员干部队伍。
为了使全行职工更好的懂法、学法，为优化经济环境服务，我行上半年组织全行职工利用每周三下午系统地学习了《商业银行法》、《人民银行法》、《银行监督管理法》、《行政许可法》等项法律法规，并专程邀请自治旗普法办主任等两名普法人员到场进行《行政许可法》专题讲座。
人民银行在优化经济发展环境活动中加强法制教育，是为了保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护公共利益和社会秩序，保障和监督人民银行有效实施行政管理，有助于提高人民银行的工作效率，优化为经济服务的环境，以全面把握行政许可法的精神实质，不断提高央行管理水平，对加强领导干部法制建设，全面推进依法行政工作都产生了积极的促进作用。
商业银行经济环境篇五
;摘 要:本文借鉴国外已有的关于成熟的宏观经济因素对银行信用风险的评估,考虑到我国宏观经济和金融体系的特点以及数据的可得性,建立关于我国宏观经济因素对银行信用风险的模型,并进行实证分析和压力测试。
关键词:宏观经济;信用风险;商业银行;压力测试
一、引言
自20世纪70年代末到21世纪初,全球有90多个国家先后爆发了112次系统性银行危机。尤其是90年代以来频频爆发的金融危机——如1987年美国股市崩盘、1992年的英镑危机、1994年的美国利率风暴及中南美洲比索风暴、1997年的亚洲金融危机、1998年的俄罗斯债务危机,特别是2007年春季始于美国的次贷危机最终演变为2008年的全球金融海啸,它的波及范围之广,影响程度之大,史无前例。系统性银行危机不仅使一国多年的经济发展成果毁于一旦,还导致一国经济政治的不稳定,对全球经济也产生了很大的冲击。
在金融全球化的趋势下,随着我国金融市场的完全开放,我国金融市场和国际金融市场的逐步接轨,是否拥有一个稳定而且富有竞争力的银行体系对于我国而言显得非常必要。对银行体系进行稳定性的评估,尤其是对银行体系面对的信用风险的评估,对防范和化解系统性金融风险,维护我国金融稳定和安全具有重要意义。
二、宏观压力测试方法流程及模型设定
(一)方法流程
(1)
在(1)中表示在模拟的压力情景下评价金融体系的稳定性的指标的表现。在宏观压力测试模型中衡量金融部门波动性的最一般的办法是资本的潜在损失率。q(·)表示衡量金融系统波动性的风险矩阵,衡量违约情况的指标如贷款损失额主要通过模拟压力情境下的点估计得到。
(二)模型的设定
我们将在wilson[7]-[8](1997,1997)、boss[10](2002) 和virolainen k.[4](2004)研究框架的基础上建立适合我国银行系统信用风险评估的宏观压力测试模型。
首先,我们借鉴国外研究成果中关于宏观经济因素和贷款违约率之间的非线性关系设定。我们通过in函数将贷款违约率转化为中介指标,以该指标作为因变量与宏观经济因素进行多元回归分析,使得这一指标能够很好的利用各宏观经济指标所提供的信息。在模型中宏观经济因素的选择方面,参考国内外学者实证研究中模型的自变量,结合我国统计数据和披露特点等制约因素选取适合的宏观经济变量来构建模型。
(2)
(3)
(4)
pdt表t年度的贷款平均违约率,yt是一个反映宏观经济状况的中介指标(反映银行体系违约概率和各宏观经济变量的中介指标),xt代表各宏观经济变量。在利用历史数据进行模型估计时,通过处理的违约概率值代入(2)就可以得到估计的综合指标的估计值,将其代入(3)就可以估计出宏观方程的系数,并以此估计出方程的作为进行宏观压力测试的基础。而在执行压力测试的时候,通过压力情境的设定,用不同的方法得到的各相关经济变量值代入估计出的(3)就可以得到情境压力下的yt,再通过(2)就估计出了压力情境下的银行系统的违约概率。
公式(2)就是对贷款违约率进行in函数变换,pdt代表t年度的贷款平均违约率,yt表示宏观经济状况的中介指标。
公式(3)是反映各宏观经济变量与中介指标yt的关系的方程,本文采用多元线性回归的方法来模拟变量之间的关系。
公式(4)是反映各宏观经济变量的时间序列模型。考虑到各宏观经济因素采取的时间序列数据,可能存在变量的滞后性,因此对各经济变量进行p阶自回归分析,剔除模型中的序列相关性。在这个模型中,假设和是序列不相关的,并且分别服从方差协方差矩阵为的正态分布,其中和相关的方差协方差矩阵为。
从(4)式可以看出,模型不仅考虑到了宏观经济变量值之间的相互影响,模型的设定考虑到了金融体系对宏观经济波动的回馈效应。将银行的表现对经济的反馈影响通过在宏观因素的自回归方程中引入综合变量来实现。通过各行业综合指标yt前期值对各宏观经济变量的影响设定来反映现实世界中的金融与经济发展的相互影响关系。
(三)变量选取
1、解释变量
根据国外的实证研究和我国银行体系业务发展的特点,同时考虑到数据的可得性,我们模型的变量选取04年第二季度到09年第一季度的季度数据,同时我们模型的变量是整个经济体系的,因此各宏观经济变量不采用各经济部门的统计值,而是采用本国整体水平的统计值。宏观数据来自中国资讯行数据库和ccer数据库。
我们选取五个宏观经济变量作为解释变量:
rgdp—国内生产总值增长率
cpi—居民消费价格指数
lr— 一年期贷款基准利率(折算为季度数据)
cun— 一年期存款基准利率(折算为季度数据)
m0 — 货币供给增速
2、被解释变量
我们选取违约概率作为评估信用风险的指标,银行系统的信用风险主要表现为贷款资产的违约率。virolainen k. [4] (2004) 对芬兰银行系统的违约概率进行的宏观压力测试分析中,对违约概率指标采取如下方式赋值:在研究时期内,某行业的破产机构数量与总的机构数量的比率为银行体系面对的违约概率。
四、实证结果
(一)模型估计
我们代入2004年第二季度到09年第一季度的数据进行回归,我们首先从滞后3期开始回归,发现rgdp、 cpi、 lr、cun、m0 都不显著,于是减少滞后期,在减少滞后期的过程中,我们发现cun的显著性始终不高,而其他变量的开始逐步显著,于是我们提出cun这个变量,对其他宏观经济变量保留。
由回归结果我们可以发现:
(1)不良贷款率受cpi和滞后一期的cpi、贷款基准利率和滞后一期的贷款基准利率、滞后一期的不良贷款率的影响,而且其系数也基本与经济理论相符合。比如cpi和滞后一期的cpi、当期的贷款基准利率越高,y越低,经过in变换以后,pd越高,所以符合经济理论。而实证显示,滞后一期的贷款利率p和滞后一期的中介指标则与pd成反比。
(2)宏观经变量之间的关系。我们发现宏观经济变量存在明显的时滞效应,这也与以前的实证研究相吻合。对于gdp增长率来说,滞后一期的贷款利率和滞后一期的m0增长率都与其正相关,这也与经济理论相符合,而滞后一期的中介指标、滞后一期和滞后两期的rgdp、滞后一期的cpi都与当期的rgdp负相关,还需要进一步的验证。
而货币供给增速与滞后一期、滞后两期的rgdp、滞后一期的cpi都负相关,这也与经济理论相符合,因为前期rgdp、cpi越高,通货膨胀压力越大,政府必须控制,所以必须控制货币供给增速;而货币供给增速与上一期的贷款利率、货币供给增速正相关;与上一期中介指标负相关。
(二)宏观压力情境的设定及其结果
我们选取压力测试方法为情境分析。
针对我们所选取的宏观经济变量,我们设定两种压力情境:一种是gdp增长放缓的情境;一种是cpi上升到较高水平。对于各种压力情境下,反映压力的宏观经济变量的波动幅度,我们通过以往的历史相似情境数据或历史经验直接进行认为的设定。
表2 宏观压力测试执行结果
可见,在设定的两种压力的情况下,我国的银行体系的信贷风险明显增加,从模型预测出的贷款违约率都有增加。随着国内生产总值增速的大幅降低,贷款违约率上升;随着cpi物价指数的增加,贷款违约率也在增加。
五、结论及政策建议
我们在借鉴外国模型的基础上,建立了适合于我国经济环境的模型。我们首先借鉴了国外研究成果中关于宏观经济因素和贷款违约率之间的非线性假定。在此基础上使用in函数将贷款违约率转化为中介指标y,以y为因变量与宏观经济变量进行回归。在模型中,受到数据的制约,我们选取不良贷款率作为商业银行信用风险的指标,选取rgdp、贷款基准利率、cpi、货币供给增速等作为宏观经济变量。同时,也可以用已经估计出来的方程对商业银行信用风险进行压力测试。
结果显示:宏观经济变量中的cpi和滞后一期的cpi、贷款基准利率和滞后一期的贷款基准利率、滞后一期的不良贷款率对当期的不良贷款率有影响;而宏观经济变量之间存在明显的时滞效应。最后在进行压力测试的时候,我们发现随着国内生产总值增速的大幅降低,贷款违约率上升;随着cpi物价指数的增加,贷款违约率也在增加。
参考文献:
作者简介:
吴婷,南京大学经济学院;
段明明,南开大学经济学院。
相关热词搜索：;商业银行经济环境篇六
导语：商业银行的概念是区分于中央银行和投资银行的，是一个以营利为目的，以多种金融负债筹集资金，多种金融资产为经营对象，具有信用创造功能的金融机构。我们一起来看看在司法考试中会涉及哪些内容吧。
(1)现金资产是商业银行随时可以用来应付现金需要的资产，由库存现金和在中国人民银行的存款两部分组成。
(2)库存现金指银行金库中的纸币和硬币，用于日常业务支付的需要，这是不产生利润的资产，如果超过了一定的比例，就意味着商业银行应赢利资产的相应减少，对银行的经营不利。
(3)在央行的存款是指商业银行在人民银行的法定存款准备金，商业银行系统内资金调度，联行汇差的计算，与人民银行往来资金的清算等，大部分要通过在人民银行的存款实缴实拨，实收实付。
(1)信贷业务是商业银行最重要的资产业务，通过放款收回本金和利息，扣除成本后获得利润，所以信贷是商业银行的主要赢利手段。
(2)信贷程序的主要内容是：建立贷款关系，贷款申请，贷前调查，贷款审批及发放，贷后检查，贷款收回与展期，信贷制裁等制度。
(1)根据贷款主体的不同，贷款可分为自营贷款、委托贷款和特定贷款三种。其中，自营贷款是贷款人以合法方式筹集的资金自主发放的贷款，其风险由贷款人承担。委托贷款指委托人提供资金，银行按委托人指定的对象、用途、金额、期限和利率等条件办理贷款的手续，只收取手续费，不承担贷款的风险。特定贷款是指经国务院批准并对贷款可能造成的损失采取相应的补救措施后，责成国有独资银行发放的贷款。
(2)根据借款人信用的不同，贷款可分为信用贷款、担保贷款(保证贷款、抵押贷款、质押贷款)票据贴现等种类。
(3)根据贷款用途的不同，可分为流动资金贷款、固定资产贷款、工业贷款、农业贷款和商业贷款等种类。无论何种贷款，除了经贷款人审查、评估、确认借款人资信良好，确能偿还贷款的，可以不提供担保外，其他的借款人均应提供担保。
4.贷款期限。商业银行的贷款期限分为三种：第一，短期贷款，期限在1年以内;第二，中期贷款，期限在1年以上5年以内;第三，长期贷款，指期限超过5年的贷款。
5.借款合同。合同是明确各方权利义务关系的'协议，借款合同是银行和借款人订立的约定借款的条件提供资金给借款方使用，借款方按约定的用途使用该资金，并按时偿还本息的协议。借款合同是确定银行和借款人权利义务的法律依据，其主要内容包括：贷款种类，借款用途，金额，利息，期限，还款资金来源及还款方式，保证条款，违约责任，双方当事人商定的其他条款。借款合同的内容相当于当事人之间的法律，任何一方违反任何一款都构成违约，都应承担相应的违约责任。
6.银票承兑业务。银票的承兑，是指商业银行为支持在本行开户的资信良好的客户开出的银行承兑汇票的信用，在票据的正面加盖承兑章，承诺自己作为票据的主债务人，在票据到期时向持票人无条件付款的一种资产业务。
7.商票贴现业务。商票贴现是指企业为了取得资金，以未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票向商业银行融通资金，申请贴现，银行按规定的贴现率，扣除自贴现日至到期日的利息后，将票面余额付给申请贴现者，票据到期时，银行持票向最初签发票据的债务人收回款项的一种特殊形式的贷款。
8.再贴现和转贴现业务。贴现的票据期限一般较短，银行可以很快地回收资金，在贴现的票据未到期发生资金周转困难时，商业银行还可以将该票据向中国人民银行申请再贴现，也可以向其他的商业银行转贴现，以实现票据的变现。因为票据是由付款人、出票人、背书人、保证人和承兑人承担连带清偿责任，所以当银行贴现的票据不能兑现时，持票人可以向上述主体中的任何一个或全部行使追索权，以维护自己的合法权利。
9.拆借业务。拆借业务是指金融机构的头寸不足时，向同业融通资金。根据商业银行法的规定，拆借资金只能用于弥补付款不足、补足准备金额等银行急需，不得用于放款等业务。拆借资金由人民银行制定基准利率，拆出方有一定的利率浮动权，拆借资金的期限为1天至4个月。
10.透支业务。透支主要是指信用卡业务中，持卡人在受信额度内使用银行的资金，相当于自动获取发卡行的贷款，持卡人在信用卡章程规定的期限内还款则免付利息，逾期则以发生透支时的资金额为贷款额计算利息。
11.担保业务。商业银行的担保业务包括保理、担保、贷款承诺、开立信用证等业务。其中保理业务是指银行收购某一公司指定范围内的票据，并保证全额付款的担保;担保业务包括保函担保和保证担保，当被保证人不履行债务时，由银行代为履行债务;贷款承诺是指银行对某一规划或者进行中的工程或者项目，承诺按照约定的时间或者阶段发放约定金额的贷款，如果不按时发放贷款则应承担违约责任;开立信用证业务主要是指在国际贸易中，应买方的请求，给卖方开立信用证以保证买方的付款能力，届时无论买方是否付款，卖方都能得到信用证上的款项。
商业银行经济环境篇七
1. 商业银行：是一个以营利为目的，以多种金融负债筹集资金，多种金融资产为经营对象，具有信用创造功能的金融机构。
2. 银行控股公司制：指由一个集团成立股权公司，再由该公司控制或收购两家以上的银行。
3. 实收资本：指投资者按照企业章程或合同，协议的约定实际投入银行的资本。
4．一般准备：指商业银行根据发放的某项全部贷款余额一定的比例计提的，用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。
5．信用风险：指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益和实际收益发生偏离的可能性。
6．市场风险：商业银行因为市场价格变化而导致表内外头寸损失的风险。
7．操作风险：指由于商业银行内部程序，人员和系统的不完备或失效，或由于外部事件造成损失的风险。
8、个人通知存款：指存款人存入款项时，不约定存期，在支取时需要提前通知金融机构，约定支取日和金额方能支取存款的一种储蓄方式。
9、单位协定存款：是客户按照与金融机构约定的存款额度开立的结算账户，账户中超过存款额度的部分，金融机构自动将其转入协定账户，并以协定的存款利率计算的一种企业存款。
10、回购协议：资金的融入方在将债券出质给资金融出方融入资金时，双方约定在将来的某一个时期由正回购方按照约定的利率计算的资金额向逆回购方返还资金，逆回购方返还原出质债券的融资行为。
11、现金资产：商业银行随时用来应付现金需要的资产，是商业银行资产业务中最富有流动的部分，包括现金和活期存款。
12、基础头寸：商业银行的库存现金与存放在中央银行的超额准备金之和。
13、超额准备金：商业银行在中央银行的准备金账户上超过了法定存款准备金的那部分存款。
14．抵押贷款：是以特定的担保品作为保证的贷款，如果借款人不履行债务时，银行有权处理用作担保的担保品。
15．信贷集中：指如果贷款过度集中于某一行业，某一地区，某一客户或某一贷款类型的话，一旦借款人发生风险，银行会受到贷款集中的损失风险。
16.次级贷款：借款人的偿还能力出现了明显的问题，依靠其正常的营业收入已无法保证足额的偿还本息。
17.可疑贷款：借款人无法足额偿还本息，即使执行抵押或担保，也肯定要造成一部分损失。
商业银行经济环境篇八
宏观经济发展的总体目标一般包括四个，即经济增长、充分就业、物价稳定能够和国际收支平衡。
(1)经济增长与国内生产总值
举例来说，一个在日本工作的美国公民的收入要计入美国的gnp中，但不计入美国的gdp中，而计入日本的gdp中。
(4)国际收支平衡与国际收支
国际收支平衡是指国际收支差额处于一个相对合理的范围内，既无巨额的国际收支赤字，又无巨额的国际收支盈余。
2.经济周期
经济周期亦称经济循环或商业循环，是指经济处于生产和在生产过程中周期性出现的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复的一种现象。经济周期一般分为四个阶段：繁荣、衰退、萧条和复苏。
(二)经济结构
商业银行经济环境篇九
导语：经济环境是指构成企业生存和发展的社会经济状况和国家经济政策，是影响消费者购买能力和支出模式的因素，它包括收入的变化，消费者支出模式的变化等。
1.宏观经济发展目标及其衡量指标
宏观经济发展的总体目标一般包括四个，即经济增长、充分就业、物价稳定能够和国际收支平衡。
(1)经济增长与国内生产总值
经济增长是指一个特定时期内一国(或地区)经济产出和居民收入的增长。
gdp，它是指一国(或地区)所有常住居民在一定时期内生产活动的最终成果。
在国内生产总值的定义中区分国内生产和国外生产，一般以“常住居民”为标准。
常住居民是指居住在本国的公民、暂居外国的本国公民和长期居住在本国但未加入本国国籍的居民。
(2)充分就业与失业率
充分就业的宏观经济衡量指标是失业率。失业率是指劳动力人口中失业人数所占的百分比。
我国统计部门公布的失业率为城镇登记失业率。
城镇登记失业人数是指拥有非农业户口，在一定的劳动年龄内有劳动能力，无业而要求就业，并在当地就业服务机构进行求职登记的人数。
衡量物价稳定的宏观经济指标是通货膨胀。
通货膨胀是指一般物价水平在一段时间内持续、普遍地上涨。常用的指标有三种：消费者物价指数、生产者物价指数、国内生产总值物价平减指数。
消费者物价指数是指一组与居民生活有关的商品价格的变化幅度。在衡量通货膨胀时，消费者物价指数使用得最多、最普遍。
生产者物价指数是指一组出厂产品批发价格的变化幅度。
国内生产总值物价平减指数则是按当年不变价格计算的国内生产总值与按基年不变价格计算的国内生产总值的比率。
通货紧缩也是货币供求失衡、物价不稳定的一种表现，是物价持续、普遍、明显地下降。
(4)国际收支平衡与国际收支
国际收支是指一国居民在一定时期内与非本国居民在政治、经济、军事、文化及其他往来中所产生的全部交易的系统记录。这里的“居民”是指在国内居住一年以上的自然人和法人。
国际收支包括经常项目和资本项目。经常项目主要反映一国的`贸易和劳务往来状况，包括贸易收支、劳务收支(如运输、旅游等)和单方面转移(如汇款、捐赠等)，是最具综合性的对外贸易的指标。资本项目则集中反映一国同国外资金往来的情况。如直接投资、政府和银行的借款及企业信贷等。
国际收支的衡量指标有很多，其中贸易收支(也就是通常的进出口额)是国际收支中最主要的部分。进出口总量及其增长是衡量一国经济开放程度的重要指标，且进口和出口的数量与结构直接对国内总供需产生重大的影响。
国际收支平衡是指国际收支差额处于一个相对合理的范围内，既无巨额的国际收支赤字，又无巨额的国际收支盈余。
2.经济周期
经济周期亦称经济循环或商业循环，是指经济处于生产和在生产过程中周期性出现的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复的一种现象。经济周期一般分为四个阶段：繁荣、衰退、萧条和复苏。
经济波动的周期性会在很大程度上决定商业银行的经营状况。
经济结构对商业银行既有直接影响，也有间接影响。从间接的角度来看，经济结构会通过影响一国国民经济的增长速度、增长质量和可持续性来影响商业银行。从直接的角度来看，经济结构会直接影响社会经济主体对商业银行服务的需求，从而在一定程度上决定商业银行的经营特征。
1.产业结构
第一产业是指农、林、牧、渔业;第二产业是指采矿业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业;第三产业是指除第一产业、第二产业以外的其它行业。
第三产业在国民经济中所占比重较低，是我国商业银行中间业务在银行业务中占比低的重要原因。
2.消费与投资的比例
从支出角度来看，gdp由消费、投资和净出口三大部分构成。其中，消费包括私人消费和政府消费两部分;投资也称为资本形成，包括固定资本形成(其中含房地产和非房地产投资)和存货增加两部分;净出口是出口额减去进口额形成的差额。这里需要注意的是，私人购买住房的支出，包含在投资的固定资本形成中，不包含在私人消费之中。
在中国，推动整个经济增长的主要力量是投资，而私人消费对经济增长的贡献较小，这在很大程度上决定了我国商业银行的主要业务对象是企业，业务结构是批发业务的结构。
经济全球化是指商品、服务、生产要素与信息跨国界流动的规模与形式不断增加，通过国际分工，在世界市场范围内提高资源配置的效率，从而使各国间经济的相互依赖程度日益加深的趋势。
1.金融市场的功能
金融市场是 金融工具交易的场所，主要包括货币市场、债券市场、股票市场、外汇市场、期货市场、黄金市场、保险市场等。
(1) 货币资金融通功能
最主要、最基本的功能
(2)资源配置功能
(3)风险分散与 风险管理功能
(4)经济调节功能
金融市场的经济调节功能既表现在借助货币资金供应总量的变化影响经济的发展规模和速度，又表现在借助货币资金的流动和配置可以影响经济结构和布局，还表现在借助利率、汇率、金融资产价格变动促进社会经济效益的提高。
2.金融市场的种类
(1)按期限划分
金融市场可分为货币市场和 资本市场。
①货币市场
货币市场是指以短期金融工具为媒介进行的、期限在一年以内(含一年)的短期资金融通市场。因为其偿还期短、流动性强、风险小。我国货币市场主要包括银行间同业拆借市场、银行间债券回购市场和 票据市场。
②资本市场
是指以长期金融工具为媒介进行的、期限在一年以上的长期资金融通市场，主要包括债券市场和股票市场。
(2)按具体的交易工具类型划分
金融市场可分为债券市场、票据市场、外汇市场、股票市场、黄金市场、保险市场等。
(3)按交易的阶段划分
按金融工具交易的阶段来划分，金融市场可分为发行市场和流通市场。
①发行市场
②流通市场
按成交后是否立即交割划分，金融市场可分为 现货市场和期货市场。
①现货市场
现货市场是当日成交，当日、次日或隔日等几日内进行交割(即一方支付款项、另一方交付证券等金融工具)的市场。
②期货市场
期货市场是将款项和证券等金融工具的交割放在成交后的某一约定时间进行的市场。
(5)按交易场所划分
金融市场可分为场内交易市场和场外交易市场。
