2025年银行从业风险管理中级讲义(五篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

银行从业资格中级风险管理试题银行从业中级风险管理篇一

银行从业资格考试备考已进入倒计时阶段，很多学员向小编反应“书看完了但是题目不会做，怎么办?”。接下来不妨做一做应届毕业生小编为大家准备的2017银行从业资格考试《风险管理》模拟试题，希望大家有用。

1.信息披露的形式包括( )。

a.上市公告书

b.定期报告

c.临时报告

d.外部监管

e.招股说明书

【正确答案】abce

【答案解析】信息披露是指公众公司以招股说明书、上市公告书、以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。

2.内部欺诈或违法行为可能造成( )风险损失。

a.操作风险

b.信用风险

c.国家风险

d.法律风险

e.声誉风险

【正确答案】ade

【答案解析】内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉风险损失。

3.商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在( )。

a.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

b.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷

c.为实现目标所需要的资源匾乏

d.整个战略实施过程的质量难以保证

e.以上都对

【正确答案】abcde

【答案解析】商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匾乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。

4.在商业银行对其流动性风险进行管理时，( )可作为压力测试的假设情况。

a.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点

b.市场收益率提高/降低50%

c.持有主要外币相对本币升值/贬值20%

d.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%

、cpi、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%

【正确答案】abcde

【答案解析】商业银行可根据自身业务特色和需要，对abcde风险因素的变化可能对各类资产、负债、以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。

5.为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的`经济形势和市场发展状况，还应当重视( )。

a.提高流动性管理的预见性

b.建立多层次的流动性屏障

c.完善公司治理结构

d.通过金融市场控制风险

e.开发金融产品

【正确答案】abd

【答案解析】考核针对我国当前的经济形势和实际市场状况，应当重视的流动性风险管理要点。

6.保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用( )。

a.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的

b.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系

c.避免银行资产廉价出售，损害股东利益

e.以上都对

【正确答案】abcde

(2)确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系;

(3)避免银行资产廉价出售，损害股东利益;(4)降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。

7.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有( )。

a.融资成本上升

b.资产质量下降

c.外部评级下降

d.被迫从市场上购回已发行的债券

e.所发行的股票价格上升

【正确答案】ad

【答案解析】资产质量下降属于内部指标/信号;ce属于外部指标/信号。

8.2002年10月，国内首个it系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有( )。

a.此举是风险缓释的有效手段

b.深圳发展银行此举意在转移操作风险

c.此举有利于银行将重点放到核心业务上

d.此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心

e.此外包业务本身也可能存在风险

【正确答案】abce

【答案解析】商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人。

9.商业银行通常借助( )，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。

a.自我评估法

b.缺口分析法

c.因果分析模型

d.资产中性定价模型

e.久期分析法

【正确答案】ac

【答案解析】商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型对操作风险进行识别。

10.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括( )。

a.财务/会计错误

b.文件/合同缺陷

c.产品设计缺陷

d.交易/定价错误

e.错误监控/报告

【正确答案】abcde

【答案解析】内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、交易/定价错误、错误监控/报告、结算/支付错误。

11.下列关于金融期货的说法，正确的有( )。

a.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

b.货币期货是以汇率为标的的期货合约

c.指数期货是指以股票为标的的期货合约

d.指数期货不涉及股票本身的交割

e.指数期货以现金清算的形式进行交割

【正确答案】abde

【答案解析】股指期货是以股票指数为标的的期货合约，不是以股票为标的，选项c说法错误。

12.期权根据基础工具性质区分为( )。

a.债务工具

b.利率(除债务)

c.股票

d.外汇(含黄金)

e.商品

【正确答案】abcde

【答案解析】期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率(除债务)、股票、外汇(含黄金)和商品五类。

13.风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括( )。

a.不良贷款迁徙率

b.资本充足程度

c.超额备付金比率

d.盈利能力

e.准备金充足程度

【正确答案】bde

【答案解析】风险抵补类指标：衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。

14.市场准入的主要目标包括( )。

a.提高银行的盈利能力

b.保护银行股东的利益

c.保证注册银行具有良好的品质

d.维护银行市场秩序

e.保护存款者的利益

【正确答案】cde

【答案解析】本题考查市场准入的主要目标。

15.中国银行监管应当遵循的基本原则包括( )。

a.公正原则

b.公开原则

c.效率原则

d.利益原则

e.依法原则

【正确答案】abce

16.内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即( )。

a.风险识别

b.风险评估

c.资本规划

d.压力测试

e.风险报告

【正确答案】bcd

【答案解析】内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试。

17.《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标( )。

a.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

b.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

d.确保银行盈利

e.以上都对

【正确答案】abc

【答案解析】商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标。

18.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有( )。

a.融资成本上升

b.资产质量下降

c.外部评级下降

d.被迫从市场上购回已发行的债券

e.所发行的股票价格上升

【正确答案】ad

19.在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为( )。

a.设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势

b.根据趋势衡量流动性需求

c.计算特定时段内商业银行总的流动性需求

e.根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口

【正确答案】ace

【答案解析】本题考查对本币的流动性风险管理。

20.下列各项中，( )属于流动性比率指标。

a.利息保障倍数

b.大额负债依赖度

c.核心存款比例

d.总资产报酬率

e.易变负债与总资产的比率

【正确答案】bce

银行从业资格中级风险管理试题银行从业中级风险管理篇二

风险管理当中包括了对风险的量度、评估和应变策 略。理想的风险管理，是一连串排好优先次序的过程，使当中的可以引致最大损失及最可能发生的事情优先处理、而相对风险较低的事情则押后处理。今天应届毕业生小编为大家带来了银行从业资格考试风险管理检测试题2017，希望对大家有所帮助。

1.通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是( )。

a.违约风险

b.市场风险

c.操作风险

d.流动性风险

a.声誉风险

b.国家风险.

c.法律风险

d.流动性风险

3.下列属于客户评级的专家判断法的是( )。

a.5cs系统

b.5ps系统

系统

d.以上都是

4.下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。

a.经济和市场状况的较大变动

b.新的监管机构的建议

c.年度进行业务计划和预算

d.授信集中度限额变化

5.健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。

a.自觉管理

b.系统管理

c.微观管理

d.非系统管理

6.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。

a.特殊性、非营利性

b.普遍性、非营利性

c.特殊性、营利性

d.普遍性、营利性

7.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。

a.风险对冲

b.风险转移

c.风险规避

d.风险分散

8.下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是( )。

a.要树立正确的`合规管理观念

b.要加强管理层的驱动作用

c.要充分发挥信息系统的作用

d要创建学习型组织

9.( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。

a.风险管理方法

b.风险管理理念

c.风险管理制度

d.风险管理系统

10.银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是( )。

a.难以绝对控制商业银行的敏感信息

b.商业银行无法形成长期的核心竞争力

c.不利于商业银行形成强大的定价能力

d.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商

11.下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。

d.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理

12.战略风险的类型包括( )。

a.品牌风险

b.竞争对手风险

c.客户风险

d.以上全对

13.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。

a.流动性风险指标

b.信用风险指标

c.风险抵补类指标

d.操作风险指标

14.银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。

a.隶属

b.独立

c.支持

d.不能混淆

15.( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监控。

a.外部控制环境

b.风险识别与评估

c.内部控制措施

d.监督、评价与纠正

16.在实际操作中，以下( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

a.出售流动资产

b.同业拆入

c.收回贷款

d.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

17.某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币.则该企业2000年净资产收益率为( )。

a.9.4%

d.5.2%

c.9.2%

d.8.4%

18.交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。

a.市场价格发生重大变化引起的定价差异

b.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

c.由于产品成本增加，出现定价困难

d.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

19.在商业银行经营的外部事件中，( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

a.内部欺诈

b.产品设计缺陷

c.外部欺诈

d.业务外包

20.( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

a.盈利能力比率

b.效率比率

c.杠杆比率

d.流动比率

银行从业资格中级风险管理试题银行从业中级风险管理篇三

1.某投资者在期初以每股 18 元的价格购买 c 股票 l00 股，半年后每股收到 0.2 元的现金红利，同时卖出股票的价格是 20 元，则在此半年期间，投资者在 c 股票上的百分比收益率应为( )

a.11.11%

b.11.22%

c.12.11%

d.12.22%

【答案】d

【解析】根据计算公式：百分比收益率(r)=p1+d-p0/p0×l00%，可得，投资者在 c 股票上的百分比收益率=(20×100+0.2×100-l 8×100)/(18×100)×100%=12.22%。

2.《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包()

b.交易对手的违约风险

c.全部的外汇风险

d.全部的商品风险

【答案】b

【解析】《商业银行资本觅足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括的是交易对手的违约风险。故选 b。

3.在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于()

a.经营风险分析

b.管理风险分析

c.还款意愿分析

d.行业风险分析

【答案】c

【解析】对借款人还款记录的持续监控是分析还款意愿的一种有效途径。另外，还应关注借款人在其他债权人处的履约记录，只有这样才能全面客观地揭示担保申请人的还款意愿。故选 c。

4.下列()不是健康风险文化的内容。

a.加强高级管理层的驱动作用

b.树立正确的贷款经营方式

c.树立正确的风险管理理念

d.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

【答案】b

5.下列不属于经营绩效类指标的是()

a.总资产净回报率

b.资本充足率

c.股本净回报率

d.成本收入比

【答案】b

【解析】b 选项属于审慎经营类指标.是风险管理中非常重要的一个指标。

6.商业银行对客户进行财务分析的目的是()

a.帮助企业加快发展

b.为企业改革提供依据

c.搞好和客户的关系以便更好地开展业务

d.识别企业信用风险

【答案】d

【解析】财务分析是通过对企业的经营成累，财务状况以及现金流量情况的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风除的目的。故选 d。

7.监管目标的确定，应当充分考虑一国()发展的现状。

a.银行业

b.期货业

c.保险业

d.证券业

【答案】a

【解析】监督目标是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态，监管目标确定，应当遵循银行业监管的一般规律，同时，应当充分考虑一国银行发展的现状。

8.以下关于交易账户的说法，正确的是()

b.银行对该账户的头寸进行准确估值

c.该账户中的项目通常按理想价格计价

d.银行的存贷款业务归入交易账户

【答案】b

【解析】a 项应规避的是自身的风险;c 项魔为市场价格;d 项银行的存贷款业务归入银行账户。

9.清晰的战略风险管理流程不包括()

a.战略风险识别

b.战略风险规划

c.战略风险评估

d.战略风险控制

【答案】b

【解析】清晰的战略风险管理流程包括识别、评估、监测、控制。

10.假定某企业 2011 年的税后收益为 50 万元，支出的利息费用为 20 万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为 l80 万元，则其资产回报率(roa)约为( )

a.33%

b.35%

c.37%

d.41%

【答案】b

【解析】资产回报率(roa)=[税后损益+利息费用×(1-税率)]÷平均资产总额=[50+20×(1—350a)]÷180—35%。故选 b。

银行从业资格中级风险管理试题银行从业中级风险管理篇四

第二章风险管理体系

第三章信用风险管理

第四章市场风险管理

第五章操作风险管理

第六章流动性风险管理

第七章国别风险管理

第九章其他风险管理

第十章压力测试

第十一章风险评估与资本评估

2017年下半年银行从业资格证书查询入口

2018银行从业资格考试报名官方入口

2018年考银行从业资格证要考几科?

2018年银行从业资格证考试报名时间

2018年银行从业人员职业资格考试时间

2018年银行业专业人员职业资格考试报考条件

银行从业资格中级风险管理试题银行从业中级风险管理篇五

风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。接下来小编为大家编辑整理了2017银行从业资格风险管理精选预测试题，想了解更多相关内容请关注应届毕业生考试网!

单选题(1题，0.5分)

若利率变动对存款人或借款人有利，存款人可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影响，这种情形属干( )。

a 期权性风险

b 基准风险

c 重新定价风险

d 收益率曲线风险

正确答案：a

期权性风险是一种越来越重要的利率风 险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。通常，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。因此，期权性工具因具有不对称的支付特征 而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。例如，若利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能会选择重新安排贷款，从 而影响银行的收益和内在经济价值。

单选题(2题，0.5分)

在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是( )。

a 资本金规模和风险管理水平

b 资本金规模和流动性管理水平

c 盈利能力和流动性管理水平

d 盈利能力和风险管理水平

正确答案：a

课本1.1.3在商业银行的经营管理 过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接 受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的.商业银行具有更强的竞争力;二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而 其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。

单选题(3题，0.5分)

某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为( )。

a 1

b 1.2

c 0.9

d 0.7

正确答案：b

课本3.3.2贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%,(5+7)*100%/10=120%。

单选题(4题，0.5分)

目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。

a 经济资本

b 监管资本

c 会计资本

d 账面资本

正确答案：b

以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具。

单选题(5题，0.5分)

商业银行可以采用流动性比率法来度量和评价自身的流动性状况。下列关于比率法的描述错误的是( )。

正确答案：c

流动性比率法的优点是简单实用，有助于理解商业银行和过去的流动性状况;缺点是属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

单选题(6题，0.5分)

商业银行在从事跨国投资和贷款业务过程中，应当特别关注交易对方所在国家的风险状况。据此，下列做法最不恰当的是( )。

a 分析和评估借款人所在国家的风险状况

b 对国外借款客户进行正常的信用风险评估

c 将国别风险评估优于交易对方的信用风险评估

d 若所在国家的风险很高，但借入方信用风险很低，则应执行该贷款

正确答案：d

单选题(7题，0.5分)

( )代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

a 负债风险管理

b 资产风险管理

c 全面风险管理

d 资产负债风险管理

正确答案：c

单选题(8题，0.5分)

下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险( )。

a 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

b 业务员贪w或截留代理业务手续费

c 客户通过代理收付款进行洗钱活动

d 委托方伪造收付款凭证骗取资金

正确答案：a

课本5.3.3

单选题(9题，0.5分)

商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括( )。

a 市场需求出现明显下降

b 行业产能明显过剩

c 行业一般企业出现亏损

d 金融危机对行业发展产生影响

正确答案：b

单选题(10题，0.5分)

下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( )。

a 黑客攻击造成系统中断

b 不当言论造成银行声誉受损

c 交易员超限额交易

d 信贷人员来经授权调整评级指标

正确答案：c

行业经营风险因素包括：行业整体衰退;出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技术的改变;经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响;产能明显过剩;市场需求出现明显下降;行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。

单选题(11题，0.5分)

下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。

a 利用经济资本配置抵御可能造成的非预期损失

b 利用金融衍生产品对冲市场风险

c 采用自我评估法评估交易风险和预期损失

d 对总交易头寸或净交易头寸设定限额

正确答案：c

课本4.3.3

单选题(12题，0.5分)

某商业银行2009年度营业总收入为6亿元;2010年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1亿元;2011年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2012年应持有的操作风险经济资本为( )。

a 945万元

b 9000万元

c 9450万元

d 900万元

正确答案：b

单选题(13题，0.5分)

商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的( )。

a 非预期损失

b 极端损失

c 违约损失

d 预期损失

正确答案：d

单选题(14题，0.5分)

商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.25%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。

a 0.25~0.6%

b -0.4%~0.6%

c -0.4%~0.25%

d -0.4%~0.1%

正确答案：b

p(μ-2σ

单选题(15题，0.5分)

对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是( )。

a 以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源

b 以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源

c 以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源

d 以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源

正确答案：b

课本4.1.1重新定价风险也称期限 错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差 异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上 升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益减少。经济价值降低。

单选题(16题，0.5分)

如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。

a 不变

b 增加

c 降低

d 负相关

正确答案：c

商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，资产组合总体风险会得到降低。