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第 1 页 共 2 页 2016 年桂林电子科技大学博士研究生入学考试试题 科目代码:2001 科目名称:随机过程 请注意:答案必须写在答题纸上(写在试题上无效)。 一、填空题(每小题 4 分,共 32 分) 1、机变量 X 特征函数 ( ) 1 it X e g t it ,随机变量 X 的数学期望 ( )E X = 。 2、已知随机变量 X 服从均值为 3 的指数分布,随机变量 Y 服从[0,X]上的均匀分 布,则 ( )E Y = 。 3、设随机过程{ ( ), [1,10]}X t t 是均值函数为 0,方差函数为 2 1 ( ) 1 X D t t 的正交 增量过程,且 (1) 0X ,则 ( (5) (2))E X X = 。 4、设{ ( ), 0}W t t 是参数为 2 的 Wiener 过程,令 1 ( ) ( ), 0X t tW t t ,对0 s t , ( )X t 的相关函数 ( , )X R s t = 。 5、设随机过程 3 ( ) t X t Ve ,其中V 是均值函数为 2,方差为 1 的随机变量,则随 机过程 0 ( ) ( ) t Y t X s ds 的相关函数 ( , )Y R s t = 。 6、设{ , 0}n X n 为一齐次马氏链,其k 步转移概率为 ( )k ij p ,状态a 是正常返态非周 期的,若在 0 时刻从状态 a 出发经过 1,2,3 步首次返回a 的概率分别为 1 1 1 , , 3 2 6 ,则 ( ) lim n aa n p 。 7、设{ , 0, 1, 2, }n X n 是一平稳随机序列,其谱密度为 2 ( ) ,X S , 则 n X 的相关函数 ( )X R n = 。 8 、 设 平 稳 过程 ( )X t 的 谱 密 度 为 1, 4 ( ) 0, X S 其 它 , 则 X t( )的 相 关 函 数 ( )X R = 。 二、解答题(共 68 分) 1、(12 分)设随机变量 Y 服从均值为 1 的指数分布,令 ( ) , 0, 0 Yt X t e t Y 求(1)随机过程 X(t)的一维概率密度函数,(2)X(t)的相关函数 ( , )X R s t 。 2、(12 分)设随机过程 ( ) sin cos , ( , )X t A t B t t ,其中 A,B 都是均值为零,
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