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杭州电子科技大学
硕士研究生复试同等学力加试科目考试大纲
学院：经济学院 加试科目：投资学原理
一、金融环境、工具与市场
1．金融资产与实物资产的含义与区别。
2．货币市场、债券市场、股票市场、衍生品市场等金融市场的投资工具的含义、特点、分
类。
3．证券发行与证券发行市场的含义、发行方式、发行定价、发行程序等，证券交易及证券
交易的含义、委托的要素、交易市场的参与者，交易价格的确定方式。
二、投资组合理论
1．真实利率与名义利率的含义、利率水平的确定方式，风险和风险溢价，名义风险与实际
风险。
2．风险厌恶与效益价值、资产风险与资产组合风险的度量。
3．最优资本配置的约束条件，一种无风险资产与一种风险资产的选择问题，一种无风险资
产与两种风险资产的选择问题，资本配置线的经济含义、画法。
三、资本市场均衡
1．资本资产定价模型的假设条件，市场组合的含义，资本资产定价模型，证券市场线。
2．单指数模型，多因素模型的经济含义，指数模型与资本资产定价模型的关系。
3．套利、风险套利与均衡的含义，充分分散的投资组合、贝塔与期望收益、套利定价模型
理论。
四、固定收益证券
1．债券的特征及定价、债券收益率、债券价格的波动性。
2．利率风险、利率期限结构确定、利率期限结构理论。
3．积极的债券管理、消极的债券管理。
五、证券投资分析
1．宏观经济因素的变动对证券市场价格的影响，经济运行周期性的含义，宏观经济循环周
期与证券市场波动的关系，了解货币政策、财政政策、汇率政策、收入政策对证券市场的影
响。
2．了解行业的市场结构，掌握经济周期与行业发展的关系，掌握行业生命周期分析。
3．股权价值分析的主要方法，着重掌握基于股息贴现模型、市盈率法、自由现金流的估值
方法。
4．了解公司的主要财务报表，通过资产负债表掌握公司的资产管理分析方法、通过损益表
掌握公司的经营效益分析方法、通过现金流量表掌握公司的现金流分析方法。
六、应用资产组合管理
投资收益的测算，业绩评估的传统理论，资产组合成分变化的业绩评估指标，市场时机
的判断。
参考书目：《投资学》(第七版)，滋维．博迪等编，机械工业出版社，
2009.6
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