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华中科技大学博士研究生入学《金融经济学》考试大纲 (代码:3502) 一、导言部分 1、金融经济学的研究对象与方法:为什么要研究货币、银行、投资和金融市场, 为什么要用实证分析与规范分析,如何定义总产出、总收入与物价总水平。 2、货币的基本原理: 货币的内涵及功能,货币的计量与数据,支付制度。 3、金融和金融体系概览:金融、金融系统、金融市场的内涵,金融中介、金融 工具、金融创新 。 4、投资与财务报表:投资背景、收益率及价值评估,财务报表的分析、预测及 财务比率。 二、利率与价值评估模型 1、利率理论:货币的时间价值与现金流贴现分析,利率行为与均衡利率,利率 的风险结构与期限结构。 2、价值评估模型:资产价值评估原则,已知现金流的价值评估,普通股价值评 估。 三、风险管理与投资组合理论 1、风险管理基本原理:描述风险的工具,风险的偏好类型,确定性等价物与风 险升水,降低风险的办法,风险资产的需求。 2、风险的规避、分散及保险的技术与方法:风险的规避的技术与方法,风险分 散的技术与方法,保险的技术与方法。 3、投资组合选择:投资需求理论,资产配置,资产组合分析,资本资产定价模 型和套利定价模型。 四、金融市场 1、理性预期与有效市场理论:理性预期理论,有效市场理论,为什么汇率是随 机变动的? 2、外汇市场:外汇、汇率与外汇市场的内涵,汇率理论及汇率风险防范。 3、货币市场与资本市场:货币市场、固定收益证券、美国政府证券、公司债券、 股权证券及股票,全球股票股票市场及其流动性,统计分析和证券市场线。 4、金融衍生品市场:期货、期货交易机制及期货定价,期权定价、期权种类、 期权交易及期权合成头寸。 5、对冲基金:对冲基金分类、对冲基金原理、恶性投机对冲基金的立体投机。 6、信息不对称市场:对称与不对称信息的含义,旧车市场与逆淘汰,保险和信 贷市场,声誉与标准化的重要性,市场信号模型。 五、金融机构 1、金融结构的经济分析:交易成本、信息不对称理论、逆向选择、道德风险及 其影响。 2、金融创新:金融创新的原理、分类及趋势,金融创新的风险,金融创新与银 行监管,对华尔街金融创新的反思。 3、银行企业:银行的基本业务与银行资产负债表,信用风险管理与利率风险管 理。 4、银行业:银行体系、商业银行业的结构与跨国银行业务,银行业监管危机。 5、非银行金融机构:保险公司、养老基金、金融公司、互助基金、政府金融中 介与证券市场机构。 六、货币与货币政策工具、货币政策传导机制 1、货币供应:基础货币、多倍存款创造、货币乘数理论、货币供给模型。 2、货币需求:剑桥学派的货币需求理论、凯恩斯的流动性偏好理论、弗里德曼 的现代货币数量理论以及相关货币需求理论。 3、货币政策目标、工具、传导机制:公开市场操作、贴现政策、法定准备金、 货币政策最终目标、中介目标、传导途径。 4、国际金融体系和货币政策:外汇市场干预、国际收支与国际收支调节理论、 国际金融体系的演变及重建思考、国际因素及政策搭配。 七、货币金融经济中的现实问题与政策(参见中共中央和国家的重要会议文件、 货币政策执行报告及报刊杂志文章等)
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