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华中科技大学博士研究生入学考试《金融工
程》考试大纲
（科目代码：3387）
一，考试科目名称： “金融工程” （ Financial Engineering）
二，主要内容及基本要求：
金融工程原理是金融工程研究方向的一门技术基础课程，
要求学生掌握设计、开发和实施新型金融产品的基本方法
与技术，能完成金融工程问题的分析和处理。
概论：金融工程的方法论基础
第一章 无套利均衡分析方法
企业价值的度量；MM 理论;加权平均资本成本;MM 理论的
涵义;状态价格定价技术;市场的完全性 ;状态价格的涵
义;
第二章 利率的期限结构
利率的确定；金融风险和无风险证券；国库券的收益曲线；
折现因子；远期利率；互换的定价；收益曲线的形状；
第三章 两基金分离定理与资本资产定价模型
投资组合的选择；预期收益和风险的权衡；风险的分散化；
两基金分离定理；资本市场线；市场组合；资本资产定价
模型（CAPM）；两基金分离定理的证明；证券市场线的推
导；
第四章 指数模型和套利定价理论
单指数模型;市场模型;;多指数模型;套利概念的深化;单
因素的套利定价理论（APT）;多因素的套利定价理论;APT
和 CAPM 的比较;
第五章 期权定价与动态无套利均衡分析
期权简介；期权定价的基本无套利关系；买权和卖权的平
价关系；动态无套利均衡分析；期权定价——二叉树方法；
风险中性假设；利用风险中性假设的二叉树定价；
第六章 布莱克-舒尔斯期权定价模型
股票价格运动的规律；布莱克-舒尔斯期权定价模型；风
险中性定价；布莱克-舒尔斯期权定价公式的推广；其他
方面的推广；伊藤引理的证明；关于伊藤过程的说明；
第七章 等价鞅测度模型和无套利均衡基本定理
多阶段证券市场模型和自融资简单交易策略；价格体系和
多阶段证券市场模型的生存性；等价鞅测度；无套利均衡
基本定理；数字例子；
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第八章 或有要求权的估值
折现现金流估值：债券和股票；或有要求权估值：债券和
股票；动态复制技术；公司的融资决策；认股权证；可赎
回债券；可转换债券；可赎回的可转换债券；公司的投资
决策；实物期权；实物期权与金融期权的比较；固定收入
折现现金流的估值关系；
第九章 市场环境、交易方式与资产定价
有效率市场假设；盯市与非盯市：期货与远期；相对优势
的利用和金融中介的作用：互换；各种利率期权；利率的
期限结构模型；
第十章 风险管理概述
风险的分类；风险暴露和风险管理；风险转移方法；套期
保值的基本原理；组合保险技术；久期与凸性；风险价值；
信用矩阵；组合与分离——复合金融工具；
概论：金融工程的方法论基础
第一章无套利均衡分析方法
第二章 利率的期限结构
第三章两基金分离定理与资本资产定价模型
第四章 指数模型和套利定价理论
第五章 期权定价与动态无套利均衡分析
第六章 布莱克-舒尔斯期权定价模型
第七章 等价鞅测度模型和无套利均衡基本定理
第八章 或有要求权的估值
第九章 市场环境、交易方式与资产定价
第十章 风险管理概述
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