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2010 年南京大学商学院硕士研究生入学考试（复试）
金融学专业试卷
考生姓名 准考证号 成绩
下列 1~6 题，每题 25 分，共计 150 分。
1. SDR（特别提款权）作为国际储备资产有何特征？试分析将 SDR 发展为超主权储备货
币并逐步替换现有美元储备货币的可行性。
2. 根据克鲁格曼“不可能三角”（三元悖论）论述我国今后人民币升值与资本市场开放的
关系。
3. 按照费雪效应，名义利率、预期通胀率和实际利率之间存在什么关系？
4. 如果市场预期经济将发生衰退，收益率曲线将呈现什么形状？
5. 假设你被要求建立经济计量模型来寻找能够解释大学里参加慢跑的学生人数的有关因
素。你通过对整个学年收集的数据，通过回归分析得到了两个可能的估计方程：
方程 A： 1 2 3
ˆ 125.0 15.0 1.0 1.5Y X X X= − − + 2
0.75R =
方程 B： 1 2 4
ˆ 123.0 14.0 5.5 3.7Y X X X= − + − 2
0.53R =
其中，Y 为某天慢跑者的人数， 1X 为该天降雨量， 2X 该天日照的小时数， 3X 该天的最高
温度（按华氏温度）， 4X 第二天需交学期论文的班级数。请回答下列问题：
（1）若这两个方程的回归系数均在 1%的显著性水平下显著，你会选择哪个回归方程
作为最终的结果？为什么？
（2）以这两个方程为例说明，为什么用相同的数据去估计 2X 却得到完全不同的系数
符号？
6. 原回归模型为 0 1i i iY Xβ β μ= + + 中，若用不为零的常数 a 去乘每一个 X 值，而 Y 值保
持不变，重新建立新的回归模型 0 1i i iY Xβ β μ∗ ∗ ∗ ∗
= + + ，请回答下列问题：
（1）请以原回归模型的参数来表示新回归模型的参数。
（2）Y 的拟合值及残差是否改变？为什么？
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