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2016年重庆工商大学431金融学综合考研试题
重庆工商大学
2016年攻读硕士学位研究生入学考试（初试）试题【A】卷
学科专业：金融学【专硕】研究方向：所有方向
考试科目：金融学综合试题代码：431（试题共3页）
注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效；
2.试题附在考卷内交回。
一、名词解释（每小题5分，共35分）
1、劣币驱逐良币规律
2、利率市场化
3、基础货币
4、公开市场业务
5、一级市场
6、看涨期权
7、指数基金
二、简答题（五小题，共55分）
1、分析利率的宏观调节作用（10分）
2、简述商业银行的功能（10分）
3、为什么说中央银行是特殊金融机构（10分）？
4、分析公开市场业务的优缺点（10分）
5、试述在弱式有效市场假设下股票投资技术分析的作用（15分）
三、计算题（15分）
已知一国商业银行系统，法定活期存款准备金率为10%，定期存款准备金率为4%，定期存款与活期存款的比率为0.5，提现率为5%，超额准备金率为3%。已知原始存款为1000万元，基础货币总量为3000亿元，请问：
(1)该商业银行体系创造派生存款的倍数是多少？（7分）
(2)该国的广义货币（M2）的总量是多少？（8分）
四、材料分析题（三小题，共45分）
材料一（10分）：
表外业务作为一种新业务，涉及客户、同业等方方面面，因其手续费、咨询费等收入较为丰厚，从而成为各家银行激烈竞争新热点。据了解，目前，相对表内业务而言，商业银行表外业务发展速度较慢。而业务种类单一、技术力量不足、风险意识不强等因素，是导致表外业务发展滞后的主要原因。
随着传统存贷款业务利润空间越来越小，商业银行大力推进表外业务日益重要。如何加快表外业务发展步伐，有专家建议从以下几方面着手：
一是加大对表外业务的科技及人才投入；
二是积极开拓表外业务新品种。商业银行表外产品开发，要按市场机制进行，并有针对性地满足客户需求；
三是强化对表外业务的风险防范。表外业务一般都隐含着一定风险，有些表外业务和衍生金融工具交易隐含较大风险，一旦隐含风险转化为现实风险，或将给银行造成巨大损失。因此，要建立风险内控机制，对表外业务发生的风险应及时跟踪监测。
请回答以下问题：
（1）如何理解商业银行表外业务的含义？（5分）
（2）为何需要推进商业银行表外业务的发展？（5分）
材料二（共15分）：
中国人民银行决定，自2015年4月20日起下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。在此基础上，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设等的支持力度，自4月20日起对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率1个百分点，并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平。
对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率2个百分点，对符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率。
请回答以下问题：
（1）分析法定存款准备金政策的一般操作原理（5分）
（2）分析法定存款准备金政策的优缺点（5分）
（3）分析我国实行定向降准的目的和意义（5分）
材料题三（20分）：
某证券分析师针对某一处于均衡状态的证券市场收集整理得到以下表格：
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未来经济形势（概率）
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衰退（30%）
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平稳（50%）
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增长（30%）
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证券组合A预期收益率
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-10%
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6%
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15%
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市场组合M预期收益率
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-6%
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4%
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14%
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特殊证券R
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2%
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2%
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2%
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请根据以上信息计算、回答以下问题：
1、计算证券组合A的期望收益率和市场组合M的方差（6分）
2、给出该市场的资本市场线的方程式（6分）
3、如果该市场上存在另一证券组合B，其期望收益率为2.8%，方差为0.004，试计算并判断：证券组合B是否落在资本市场线上？并判断：证券组合B的价格是否合理（8分）
（试题共3页）
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